Портфель стратегий
Мы предлагаем инвесторам хорошо диверсифицированный портфель стратегий торговли товарными фьючерсами. Наш подход сочетает в себе классическую торговлю товарами с количественным анализом и детально проработанными методами управления рисками. Портфель включает торговлю 30-ью фьючерсами на различных рынках, ежедневно мы анализируем более 200 спредов*
30% Целевая доходность портфеля
20% При максимальной просадке
10%** При штатной посадке
*Спред – синтетический инструмент, состоящий из двух или более откртых позиций, имеющих противоположенную направленность и/или разные базовые активы и/или различные сроки исполнения.
**Доходность и просадка могут быть как увеличены так у меньшены по инициативе клиента для лучшего соответствия его инвестиционным запросам при условии сохранения отношения доходности к просадке.
Характеристики стратегии
| Spread strategy | S&P 500 | |
| Коэффициент Шарпа | 1.82 | 0.68 |
| Годовая доходность | 43.41% | 11.22% |
| Spread strategy | S&P 500 | |
| Максимальная просадка | 18.40% | 26.47% |
| Доходность/макс.просадка | 2.35 | 0.42 |
| Spread strategy | S&P 500 | |
| Средняя доходность | 43.41% | 11.22% |
За 5 лет торгов у стратегии не было ни одного убыточного года. По запросу могут быть предоставлены результаты бэктестирования начиная с 2007 года
Стратегия в Bloomberg
Стратегию можно отслеживать в терминале Bloomberg
Риск менеджмент
Диверсификация: Широкая диверсификация (в портфеле торгуется множество товаров из разных уголков мира) помогает распределить риски и снизить влияние волатильности на любом отдельном товаре.
Глубокая история данных: Для тестирования стратегии и анализа рисков используется история котировок с 1970х годов, что обеспечивает надёжность стратегии в различных фазах экономического цикла.
Пристальное внимание к «хвостовым» событиям: Значительная часть нашей торговой стратегии связана с работой в зоне редких, так называемых «хвостовых» событий. В то время, как многие участники рынка несут убытки при реализации аномальных состояний рынка, мы только начинаем набирать позиции. Но также наш подход требует корректной оценки рисков ухудшения ситуации относительно текущего хвостового события.
Динамическая оценка рисков: Мы используем автоматизированные протоколы для мониторинга и управления рисками. Динамическая оценка рисков позволяет эффективно и своевременно реагировать на изменения рыночных условий.
Преимущество стратегии
Антихрупкость: Существует понятие, введенное Насимом Талебом, — «антихрупкость» — в момент, когда на рынке начинаются проблемы антихрупкая стратегия наоборот, начинает показывать лучшие и самое главное более устойчивые результаты. Вся совокупность наших товарных стратегий создавалась так, чтобы максимально воплощать в себе это свойство и практика торговли показывает, что данное свойство удалось достичь.
Диверсифицирующая «присадка»: Стратегии, собранные в портфель не только диверсифицированны между собой, но и весь портфель показывает нескоррелированную динамику с большинством классических рынков – с рынками акций и их индексами, с бондами, с валютными инструментами. Это не означает, что у стратегий не может быть просадки, разумеется может и возможные ее параметры представлены выше. Но это означает, что с максимальной вероятностью просадка будет в другое время, чем у других более привычных инструментов. Как следствие портфель стратегий может использоваться как диверсифицирующая добавка для привычного консервативного портфеля значительно повышая общие итоговые результаты.
Как присадка к бензину может повысить его октановое число или лигирующая добавка качество металла, наши товарные стратегии в объеме 15-20% от размера вашего общего инвестиционного портфеля заметно улучшат ваши итоговые характеристики такие как коэффициенты Шарпа, Сортино, Кальмара.
Пример спредовой сделки
Основание для входа в сделку:
- Соевое масло переоценено относительно корзины всех зерновых;
- Кукуруза недооценена относительно корзины всех зерновых.
Результат:
- Доходность: 12.94 % (44.36 % годовых)
- Макс. просадка: 1.42 %
- Время удержания позиции: 3.5 месяца
- Маржинальные требования: 5-6% от счета
Собирая большое количество таких сделок, мы обеспечили среднюю историческую доходность на уровне 43,41%.
О нас
MIND MONEY (ex Zerich Securities) — лицензированный европейский брокер с 14-ти летней историей. Mind Money сегодня предлагает совершенные решения по инвестированию и сокращению финансовых рисков для своих клиентов по всему миру. Обладая европейской лицензией и доступом к мировому финансовому рынку, Mind Money открывает клиентам доступ к выгодным финансовым инструментам и портфельным стратегиям с высокой доходностью.
